The Greenium matters. Evidence on the pricing of climate risk

Título: The Greenium matters. Evidence on the pricing of climate risk
Resumen:Este estudio proporciona evidencia sobre la existencia de un Greenium negativo, por ejemplo, una prima de riesgo verde, basada en rendimientos de acciones individuales y carteras europeas. Al definir un factor ecológico, cuyo precio viene dado por el mercado, se ofrece una herramienta para evaluar la exposición al riesgo climático y protegernos contra él. Se estima que incluso en un escenario bastante benigno, habría pérdidas a nivel global, incluso para los grandes bancos europeos, si no logran ponerle precio al Greenium.
Fecha publicación: 10-07-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Ossola, Elisa; Alessi, Lucia; Panzica, Roberto
ISBN / ISSN: 978-92-76-08729-8 / 2467-2203
Link: https://bit.ly/2Jtltzy
Palabras clave: economía del medio ambiente, informe de investigación, institución financiera, mercado, política en materia de cambio climático, responsabilidad social de la empresa