The evolving impact of global, region-specific and country-specific uncertainty

Título: The evolving impact of global, region-specific and country-specific uncertainty
Resumen:Construimos un modelo dinámico de factores con parámetros variables en el tiempo y volatilidad estocástica y lo utilizamos para descomponer la varianza de un gran conjunto de variables financieras y macroeconómicas para 22 países de la OCDE desde 1960 en contribuciones de incertidumbre específica de cada país, incertidumbre específica de la región e incertidumbre común a todos los países.
Fecha publicación: 07-05-2018
Autor: Banco Central Europeo
ISBN / ISSN: 978-92-899-3252-3 /1725-2806
Link: https://bit.ly/2wytH4V
Palabras clave:  econometría, ciclo económico, política financiera, método estadístico