Título: The anatomy of the euro area interest rate swap market
Resumen:Utilizando un nuevo conjunto de datos normativos sobre operaciones con derivados plenamente identificados, el presente documento ofrece el primer análisis exhaustivo de la estructura del mercado de swaps de tipos de interés (IRS) de la zona del euro tras el inicio de la obligación de compensación obligatoria. Nuestro conjunto de datos contiene 1,7 millones de transacciones bilaterales del IRS de bancos y entidades no bancarias.
Fecha publicación: 23-04-2019
Autor: Banco Central Europeo
ISBN / ISSN: 978-92-899-3504-3/1725-2806
Link: https://bit.ly/31EzwJm
Palabras clave: banca, zona del euro, intereses, macroeconomía, gestión de riesgos