Título: Nowcasting in a pandemic using non-parametric mixed frequency VARs
Resumen:Este artículo desarrolla métodos econométricos bayesianos para la inferencia posterior en VAR de frecuencia mixta no paramétricos utilizando árboles de regresión aditiva. Los modelos de árboles de regresión son idóneos para la previsión macroeconómica a posteriori ante observaciones extremas, por ejemplo las producidas por la pandemia COVID-19 de 2020.
Fecha publicación: 15-01-2021
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-28772-8 / 2467-2203
Link: https://op.europa.eu/s/oJ2V
Palabras clave: búsqueda documental , enfermedad por coronavirus , informe de investigación , macroeconomía , medición del rendimiento , modelo económico , previsión económica
Keywords: coronavirus disease , document retrieval , economic forecasting , economic model , macroeconomics , performance measurement , research report