Título: Nowcasting in a pandemic using non-parametric mixed frequency VARs
Resumen:Este trabajo desarrolla métodos econométricos bayesianos para la inferencia posterior en VARs de frecuencia mixta no paramétricos utilizando árboles de regresión aditivos. Argumentamos que los modelos de árboles de regresión son idóneos para la previsión macroeconómica a posteriori ante observaciones extremas, por ejemplo las producidas por la pandemia COVID-19 de 2020.
Fecha publicación: 23-03-2021
Autor: Banco Central Europeo ; Huber, Florian ; Onorante, Luca ; Pfarrhofer, Michael ; Koop, Gary ; Schreiner, Josef
ISBN / ISSN: 1725-2806 / 978-92-899-4509-7
Link: https://op.europa.eu/s/oYBm
Palabras clave: búsqueda documental , enfermedad por coronavirus , macroeconomía , medición del rendimiento , modelo económico , previsión económica
Keywords: coronavirus disease , document retrieval , economic forecasting , economic model , macroeconomics , performance measurement