New methods for timely estimates. 2020 edition

Título: New methods for timely estimates. 2020 edition
Resumen:Estudio de la literatura sobre modelos de autoregresión de vectores de panel (pVAR) y de sus principales características. También se evalúan las posibles ganancias que los modelos de pVAR podrían producir para la estimación del flash, la previsión del momento y la previsión económica a corto plazo (punto y densidad), y se discuten algunas aplicaciones aún no explotadas en las que los modelos de pVAR podrían utilizarse eficazmente en las estadísticas oficiales.
Fecha publicación: 24-03-2020
Autor:  Eurostat (Comisión Europea); Marcellino, Massimiliano; Kapetanios, George; Papailias, Fotis; Mazzi, Gian Luigi
ISBN / ISSN: 978-92-76-16891-1 / 2315-0807
Link: https://op.europa.eu/s/n19K
Palabras clave: Hacienda, ciencia económica, estadística económica, previsión económica