Título: Dynamic nonparametric clustering of multivariate panel data
Resumen:Presentamos un nuevo método de agrupación dinámica para datos de panel multivariantes caracterizados por la variación temporal en la ubicación y forma de los conglomerados, la composición de los conglomerados y, posiblemente, el número de conglomerados. Para evitar el cambio demasiado frecuente de conglomerados (parpadeo), ampliamos las técnicas estándar de conglomerados transversales con una penalización que reduce las observaciones hacia el centro actual de su asignación anterior de conglomerados.
Summary:We introduce a new dynamic clustering method for multivariate panel data characterized by time-variation in cluster locations and shapes, cluster compositions, and, possibly, the number of clusters. To avoid overly frequent cluster switching (flickering), we extend standard cross-sectional clustering techniques with a penalty that shrinks observations towards the current center of their previous cluster assignment.
Fecha publicación: 15-02-2023
Autor: Custodio João, Igor ; Lucas, André ; Schaumburg, Julia ; Schwaab, Bernd
ISBN / ISSN: 978-92-899-5522-5 / 1725-2806
Link: https://bit.ly/420P3lQ
Palabras clave: econometría , modelo económico , método estadístico , política financiera , previsión económica , seguro
Keywords: econometrics , economic forecasting , economic model , financial policy , insurance , statistical method