Applying the pre-commitment approach to bottom-up stress tests. A new old story

Título: Applying the pre-commitment approach to bottom-up stress tests. A new old story
Resumen:En este documento, nos centramos en las pruebas de tensión ascendentes y sugerimos la creación de un sistema de penalizaciones monetarias (cargos) proporcionales a la diferencia entre las pérdidas esperadas y las realizadas de una cartera. Las cargas tendrían como objetivo inducir a los desarrolladores de modelos a revelar sus mejores previsiones.
Fecha publicación: 20-01-2020
Autor: Autoridad Bancaria Europea; Pandolfo, Giuseppe; Casellina, Simone; Quagliariello, Mario
ISBN / ISSN: 978-92-9245-651-1 / 2599-7831
Link: https://bit.ly/37eOVCz
Palabras clave: Economía — Finanzas, banco, inspección bancaria, política bancaria, riesgo financiero