A universal stress scenario approach for capitalising non-modellable risk factors under the FRTB

Título: A universal stress scenario approach for capitalising non-modellable risk factors under the FRTB
Resumen:Los legisladores de la UE encargaron a la Autoridad Bancaria Europea que propusiera una metodología de escenarios de estrés para la capitalización de los factores de riesgo no modelables (NMRF), según lo previsto en las normas de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB) de Basilea para el riesgo de mercado.
Summary:EU legislators mandated the European Banking Authority to propose a stress scenario methodology for capitalising non-modellable risk factors (NMRF) as foreseen under the Basel Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) rules for market risk.
Fecha publicación: 17-08-2021
Autor: Autoridad Bancaria Europea (Órgano o agencia de la UE); Aichele, Martin ; Crotti, Marco Giovanni ; Rehle, Benedikt
ISBN / ISSN: 978-92-9245-747-1 / 2599-7831
Link: https://bit.ly/3noCNtw
Palabras clave: Autoridad Bancaria Europea , ensayo , gestión de riesgos , modelo económico , necesidad financiera , riesgo financiero
Keywords: economic model , European Banking Authority , financial requirements , financial risk , risk management , testing