Título: A dynamic network model to measure exposure diversification in the Austrian interbank market
Resumen:Este documento está conectado a dos líneas de investigación distintas. En la primera, contribuimos a la literatura establecida sobre el riesgo sistémico y las redes financieras. Por otro lado, también contribuimos a los trabajos teóricos que tratan de modelado de variables latentes de datos de red.
Fecha publicación: 08-12-2020
Autor: Junta Europea de Riesgo Sistémico
ISBN / ISSN: 978-92-9472-135-8 / 2467-0677
Link: https://op.europa.eu/s/oDJZ
Palabras clave: Austria , institución financiera , mercado interbancario , riesgo financiero
Keywords: Austria , financial institution , financial risk , interbank market